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Introduction to Credit Risk Modeling
ISBN/GTIN

Introduction to Credit Risk Modeling

BuchGebunden
Verkaufsrang1595inVWL & Finanzwirtschaft
CHF265.50

Produktinformationen

Illustrating mathematical models for structured credit with practical examples, this book presents an introduction to the foundations of structured credit portfolio modeling. It features material on estimation of asset correlations, and benchmark correlations based on securitizations of benchmark portfolios in the market.
Weitere Beschreibungen

Details

ISBN/GTIN978-1-58488-992-2
ProduktartBuch
EinbandGebunden
VerlagCRC Press
Erscheinungsdatum02.06.2010
Auflage10002 A. 2nd edition
Seiten384 Seiten
SpracheEnglisch
MasseBreite 158 mm, Höhe 241 mm, Dicke 27 mm
Gewicht773 g
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Über die Autorin/den Autor

Over the years, Christian Bluhm has worked for Deutsche Bank, McKinsey, HypoVereinsbank´s Group Credit Portfolio Management, and Credit Suisse. He earned a Ph.D. in mathematics from the University of Erlangen-Nürnberg. Ludger Overbeck is a professor of probability theory and quantitative finance and risk management in the Institute of Mathematics at the University of Giessen. During his career, he worked for Deutsche Bundesbank, Deutsche Bank, HypoVereinsbank/UniCredit, DZBank, and Commerzbank. He earned a Ph.D. in mathematics from the University of Bonn.Christoph Wagner has worked for Deutsche Bank, Allianz Group Center, UniCredit/HypoVereinsbank, and Allianz Risk Transfer. He earned a Ph.D. in statistical physics from the Technical University of Munich.

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